写交易系统时为了让credentials在代码里不可见,用pandas读取csv获取,使用中发现一坑,把index_col设置后,竟然无法用pd['$IND_NAME']
去引用对应idx的行,估计又是各种坑爹对象类型不匹配。
解决方法也很简单,用pandas的loc方法:
print(pd_cre.loc['quandl','cred'])
Updated 2018-01-25
昨晚和老板以及另一位教授吃了顿饭,本来很不想去,结果却有意外收获。教授直言不讳地说明了就业形势(趋势)的严峻程度,无论中美,无论天气气候。如果美国作为小政府大市场的存在能够快速试错转向,那么中国政策性红利的影响可能会造成更严重的错配。
基本印证了我基于搜集到的资料作出的推断。昨天这一事件进一步说明了搜集机会的重要性,还是应该多接触,吃顿饭的时间,机会成本也很低。
事不宜迟,我想时间精力分配上可以从五五开转到七三开了。言归正传,开始试着搭建自己的交易系统。
交易系统命名是个技术活,找个西方财神的名字吧,最早发现希腊神话里是赫尔墨斯,这个英文拼写后来被爱马仕用了,略坑。对应罗马神话是墨丘利,水星,不错,就用Mercurius好了。维基百科的介绍
墨丘利(拉丁语:Mercurius)是罗马神话中为众神传递信息的使者,相对应于希腊神话的赫耳墨斯(Hermes)。他的形象一般是头戴一顶插有双翅的帽子,脚穿飞行鞋,手握魔杖,行走如飞。墨丘利是丘比特和迈亚的儿子,是医药、旅行者、商人和小偷的保护神,西方药店经常用他的缠绕两条蛇的手杖作为标志。
此外,由于水星在天上运行的速度很快,所以亦用了他的名字而命名。
以及对赫尔墨斯的描述:
变化多端、圆滑机灵的盗贼,他带给人梦境,是夜里守望者,门外的小偷,在长生不老的众神里最先展示善意的人。
没数据就是无米之炊,首先搭建爬虫系统搜集数据。目前的想法是先写specific脚本把存量拉下来,再用crontab每日update,分辨率到日即可,简单起见先拿大宗下手。
数据源选择quandl和yahoo-finance,国内数据之前在某量化课件上看到个源,后续再说。
Updated 2018-01-25
交易系统下希望将策略(strategy)和评估(evaluator)分离,这样就需要评估系统调用相应的策略,其实可以用简单的import解决,只是注意python仅仅把当前路径加入搜索目录,如果策略不在当前路径的话,则采用sys模块加入策略路径即可:
import sys
sys.path.append(path_to_strategy)
from buy_and_hold import buy_and_hold as strategy
strategy()
就是这么简单。
Updated 2018-01-25